Ср. Фев 21st, 2024

Индекс МосБиржи пошел вниз. Какие бумаги можно зашортить

Индекс МосБиржи на прошлой неделе достиг верхней границы обозначенного целевого диапазона 2200–2250 пунктов и сегодня пошел вниз. Были шансы, что будет четко отработана граница среднесрочного нисходящего канала, и индекс поднимется выше 2300 перед коррекцией. Однако снижение проходит от достигнутых уровней, и встает вопрос о выборе бумаг для коротких позиций.

Техническая картина

• Индекс МосБиржи с начала года потерял 43% относительно текущих значений. При этом часть потерь, которые наблюдались на минимумах октября, удалось отыграть.

• Индекс последние месяцы двигается в среднесрочном нисходящем канале. Мы наблюдали коррекционную волну роста в нем в последние недели, с выходом к 2250 пунктам. Перекупленности на дневном графике по RSI не было, но кривые MACD уже пересекаются, что говорит о возможности снижения к 2050–2080.

• В целом индекс остается существенно ниже своей 200-дневной скользящей средней. С одной стороны, это говорит о пребывании в медвежьей фазе, с другой — дает среднесрочный потенциал для восстановления к ней.

Индекс МосБиржи пошел вниз. Какие бумаги можно зашортить

Какие акции можно шортить

С учетом технической динамики индекса можно сокращать текущие позиции по российским бумагам и открывать короткие. Если по нефтяникам в целом остается позитивный взгляд и можно говорить скорее о сокращении позиций или хеджировании, то есть ряд бумаг, которые фундаментально выглядят слабее и по ним короткие позиции актуальны:

• Северсталь (Продавать. Цель на год 630 руб.)
• АЛРОСА (Продавать. Цель на год 44 руб.)
 РусГидро (Продавать. Цель на год 0,66 руб.)

Также можно использовать тактику хеджирования портфеля в целом — фьючерсом на индекс МосБиржи, открывая по нему короткие позиции до выхода к обозначенным уровням коррекции по индексу. Актуальный контракт — декабрьский: MXZ2 или декабрьский мини-фьючерс: MMZ2

Источник

от serfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *