Рубрика «Рыбалка на Уолл-стрит» — для тех, кто любит быструю прибыль и не боится риска. Краткосрочные торговые рекомендации от экспертов БКС Экспресс по международным рынкам Никиты Покровского и Андрея Мамонтова. Половим дно в акциях.
В основе торговых рекомендаций лежит методика возврата к среднему. Отбор ведется среди акций с бетой больше 1,3 из индекса S&P 500, NASDAQ, Russell 2000.
На какой крючок ловим прибыль:
• недооценка по модели дисконтированных денежных потоков (DCF) от 20%
• рост финансовых показателей в ближайшие годы
• растущий исторический сезонный паттерн или локальный фундаментальный драйвер
• сформированная точка входа на технической картине
• положительное соотношение put/call опционов
• положительный сентимент
• количественные модели сигнализируют о моменте благоприятного набора позиции.
Удержание позиции от 2 недель до 2 месяцев. Возможно ее усреднение.
Параметры набора акций в портфель рыбаков
Дополняем критерии набора акций и текущие доли для удобства и понимания работы с портфелем:
• Максимальное количество компаний в портфеле — 22 шт.
• Максимальная доля компании в портфеле — 4,5%.
• Каждый набор не должен превышать определенный процент портфеля.
Ниже указаны процентные доли для наборов:
– первый набор — 0,5%
– второй набор — 1,5%
– третий набор — 3%.
Сезонность рыбалки
Для нахождения наилучших моментов для набора акций с высокой Beta мы создали специальную модель. Если ее значение вырастает до 100, то лучше воздержаться от покупок высокорискованных бумаг. А если опускается к 0, то к ним пора присмотреться. Сейчас, как видим, есть сигнал для работы в рост.
Акция недели
На этой неделе нет интересных компаний на watchlist.
На крючке
Акция недели из прошлого обзора — D.R. Horton (DHI) — достигла своего диапазона первого набора позиции. Тянем!
Доборы
По акциям Enphase Energy (ENPH) делаем второй набор по $94,4 в двойном размере от первоначальной позиции. Итого средняя цена по позиции — $105,6.
Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам. О том, как получить статус «квала», узнайте здесь.